上证50ETF代理太利润

50ETF代理太利润
招商【TDL：184-5817-7707 Q：2364-12223】邰总
上证50ETF期权合约基本条款
合约标的 上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）
合约类型 认购期权和认沽期权
合约单位 10000份
合约到期月份 当月、下月及随后两个季月
行权价格 9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）
行权价格间距 3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
行权方式 到期日行权（欧式）
交割方式 实物交割（业务规则另有规定的除外）
到期日 到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）
行权日 同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
交收日 行权日次一交易日
交易时间 上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间）下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）
委托类型 普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型
买卖类型 买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型
小报价单位 0.0001元
申报单位 1张或其整数倍
涨跌幅限制 认购期权大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝认购期权大跌幅＝合约标的前收盘价×10％认沽期权大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝认沽期权大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
熔断机制 连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌达到或者超过5个小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段
开仓保证金低标准 认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格] ×合约单位
维持保证金低标准 认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位